for those who never heard of daily close rebalancing… the explanation is simple if you ever did algo trading. a lot of systematic strategies use the closing price as a primary data source. the higher the timeframe, the bigger the liquidity spike that gets compressed into a tiny window. that’s why some tickers show vol spikes at daily, weekly, and monthly closes. hourly has spikes too, but the effect is way weaker because the flows are scattered. it used to happen even more often before, but the core idea hasn’t changed at all. markets are heavily automated, and if you’re not aware of it, you’re just fresh meat in the algo wars.
The effect of rebalancing algo on a daily close You can see the volatility spike at 00:00 UTC I find it rather fascinating
33,16 тис.
222
Вміст на цій сторінці надається третіми сторонами. Якщо не вказано інше, OKX не є автором цитованих статей і не претендує на авторські права на матеріали. Вміст надається виключно з інформаційною метою і не відображає поглядів OKX. Він не є схваленням жодних дій і не має розглядатися як інвестиційна порада або заохочення купувати чи продавати цифрові активи. Короткий виклад вмісту чи інша інформація, створена генеративним ШІ, можуть бути неточними або суперечливими. Прочитайте статтю за посиланням, щоб дізнатися більше. OKX не несе відповідальності за вміст, розміщений на сторонніх сайтах. Утримування цифрових активів, зокрема стейблкоїнів і NFT, пов’язане з високим ризиком, а вартість таких активів може сильно коливатися. Перш ніж торгувати цифровими активами або утримувати їх, ретельно оцініть свій фінансовий стан.